A única hipótese que vejo é o facto de lhe terem enviado uma mensagem privada e antes de você a ler/receber, o remetente apagou-a da caixa de saída. Ou seja, enviaram-lhe a MP, você recebeu o alerta por mail e depois eliminaram antes do amigo a ler, não a recebendo. Não tenho a certeza de como este sistema funciona em termos práticos, mas penso que tenha sido assim.
Se houver alguém que tenha conhecimento de situações semelhantes ou qual o motivo exacto desta situação, por favor, coloquem aqui...